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截止上周五收盘，中证1000期指主力合约（IM2211）11月份合约基差为+36.96、12月份合约基差为+7.36，考虑到距离11月份合约交割日（18日）尚有近10个交易日时间，回顾近几个月基差变化趋势，当月合约在交割日及前几日存在向0收敛的趋势，次月合约在交割日前后存在基差变负以及扩大的趋势，当下存在买入广发中证1000ETF指数（560010）+开空12月合约（或11月合约）的套利机会。

广发期货认为，上周以来市场对于政策、经济等各方面的预期均有所改善，A股市场交易热情亦有所回升。大会之后，市场对于政策的预期转向更加积板，人民币汇率对于美国加息的预期逐步脱敏并保持稳定，一定程度上缓解了资金面的出走现象。总体而言，随着政策面的逐步确定，基本面向估值驱动的行情或接力年未市场，操作层面可关注绝对基差收敛策略。

头图来源：图虫

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